RCI (Rank Correlation Index)

RCI (Rank Correlation Index)とは~RCI(Rank Correlation Index)は順位相関指数とも呼ばれ、テクニカル分析の指標の一つ。

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RCI (Rank Correlation Index)

RCI(Rank Correlation Index)は順位相関指数とも呼ばれ、テクニカル分析の指標の一つ。相場の変化の様子を見ることができるとされている。

ある期間をとって、株価が上昇した日数と下落した日数をとって計算する「サイコロジカルライン」、またサイコロジカルラインでは、上昇幅や下落幅が考慮されないため、これを考慮した「RSI」といった指標があるが、これらの指標では相場の変化・タイミングをはかることができない。そこで利用されるのが、この「RCI」である。

RCIは、ある期間をとって、株価の終値に上昇順位をつけて、その期間の日数との相関関係を指数化したもの。指数は、100に近づくと高値圏、0に近づくと安値圏と判断する。期間は、13週間や26週間のような長期間でみる場合もあれば、9日や26日のような中短期でみる場合もある。

【算出式】

【計算例】

ある5日間の株価の状況をもとに、dの値を求める。

ステップ1:新しい日付順に順番をふる
8月1日 ・・・1
7月31日・・・2
7月30日・・・3
7月29日・・・4
7月28日・・・5

ステップ2:株価の高い順に順番をふる
8月1日の株価460円 ・・・5
7月31日の株価470円・・・4
7月30日の株価480円・・・3
7月29日の株価490円・・・2
7月28日の株価500円・・・1

ステップ3:(日付の順位-株価の順位)の二乗を計算する
8月1日 ・・・(1-5)×(1-5)=16
7月31日・・・(2-4)×(2-4)=4
7月30日・・・(3-3)×(3-3)=0
7月29日・・・(4-2)×(4-2)=4
7月28日・・・(5-1)×(5-1)=16

ステップ4:ステップ3で求めた値を合計する
16+4+0+4+16=40

定義式の「d」の値が40となる。

算出式にあてはめて、RCIの値を求める。

ステップ5:定義式に値を代入する
{1-(6×40)÷(5日×(5日×5日-1))}×100=-100%

0に近づいているので、安値圏といえる。