RCI (Rank Correlation Index)

RCI (Rank Correlation Index)

RCI（Rank Correlation Index）は順位相関指数とも呼ばれ、テクニカル分析の指標の一つ。相場の変化の様子を見ることができるとされている。

ある期間をとって、株価が上昇した日数と下落した日数をとって計算する「サイコロジカルライン」、またサイコロジカルラインでは、上昇幅や下落幅が考慮されないため、これを考慮した「RSI」といった指標があるが、これらの指標では相場の変化・タイミングをはかることができない。そこで利用されるのが、この「RCI」である。

RCIは、ある期間をとって、株価の終値に上昇順位をつけて、その期間の日数との相関関係を指数化したもの。指数は、100に近づくと高値圏、0に近づくと安値圏と判断する。期間は、13週間や26週間のような長期間でみる場合もあれば、9日や26日のような中短期でみる場合もある。

【算出式】

【計算例】

ある5日間の株価の状況をもとに、dの値を求める。

ステップ1：新しい日付順に順番をふる
8月1日 ・・・1
7月31日・・・2
7月30日・・・3
7月29日・・・4
7月28日・・・5

ステップ2：株価の高い順に順番をふる
8月1日の株価460円 ・・・5
7月31日の株価470円・・・4
7月30日の株価480円・・・3
7月29日の株価490円・・・2
7月28日の株価500円・・・1

ステップ3：（日付の順位－株価の順位）の二乗を計算する
8月1日 ・・・（1－5）×（1－5）＝16
7月31日・・・（2－4）×（2－4）＝4
7月30日・・・（3－3）×（3－3）＝0
7月29日・・・（4－2）×（4－2）＝4
7月28日・・・（5－1）×（5－1）＝16

ステップ4：ステップ3で求めた値を合計する
16＋4＋0＋4＋16＝40

定義式の「d」の値が40となる。

算出式にあてはめて、RCIの値を求める。

ステップ5：定義式に値を代入する
{1－(6×40）÷（5日×（5日×5日－1））}×100＝－100％

0に近づいているので、安値圏といえる。